main.css
0
<a href="http://instaforex.com">–Ш–љ—Б—В–∞–§–Њ—А–µ–Ї—Б –њ–Њ—А—В–∞–ї</a>

 

«адание є 14

“оргова€ система, как инструмент технического анализа.

Ќа предыдущих зан€ти€х мы ознакомились с техникой проведени€ сделок, методами технического анализа, рассмотрели основные индексы лежащие в основе анализа фундаментального. — этими основами, которые, просто необходимы, дл€ того чтобы начать анализировать и понимать любой финансовый рынок, в той или иной степени знаком€тс€ все потенциальные трейдеры. ќднако, как показывает опыт, этого оказываетс€ не достаточно. ќчень часто можно наблюдать картину, когда  вроде бы одни и те же люди сид€т в дилинговых центрах за одними и теми же экранами, пользуютс€ одними и теми же системами и индикаторами, вид€т и читают одно и то же. Ќо кто-то уходит через один  - два мес€ца, а кто-то остаетс€ и продолжает работать. ¬ чем же заключаетс€ секрет успеха некоторых трейдеров? „то позвол€ет им «выигрывать»? „то вид€т они на экране такого, что позвол€ет им стабильно – да, именно стабильно,  добиватьс€ успеха? Ќа самом деле – ничего особенного, просто каждый из них имеет свою собственную торговую систему.

»менно о торговой системе мы и поведем речь на этом зан€тии.

“оргова€ система – это концентраци€ опыта, усилий и знаний трейдера. ѕлата за такую успешную торговую систему обычно очень высока – дни и ночи, проведенные у экранов, тщательный и иногда мучительный анализ ошибок, нервы, нервы и еще раз нервы. ќднако в результате всего этого трейдер сам, вольно или невольно, создает собственную, индивидуальную систему торговли. Ёто – его профессиональный секрет, и не потому, что он не хочет ни с кем делитьс€, а потому, что его невозможно передать. Ќе бывает и не может быть двух одинаковых систем, у каждого трейдера есть определенные приемы или навыки, которыми он может поделитьс€ с другими. Ќо при всем своем желании он не может объ€снить все нюансы и тонкости своего понимани€ рынка, «отлаживани€», проверки, настройки и дальнейшего усовершенствовани€ своей торговой системы. ƒл€ этого ее надо создавать самому – с самого начала, с самого первого шага. » если кто-то решил стать насто€щим трейдером – т.е. работать на этом рынке долго, стабильно и эффективно (читай, с прибылью) – то ему необходимо создать свою, только свою и ничью другую торговую систему. ћожно найти достаточно много литературы, в которой известные трейдеры дел€тс€ своими секретами и привод€т пример своих торговых систем, с помощью которых они добивались успеха в торговле. ќчень полезно ознакомитс€ с эти опытом, но стоит помнить, что копирование этих систем не даст желаемого результата и опыт профессионалов должен быть использован только как пример. ѕример, который показывает, как можно использовать технические инструменты, как комбинировать методы анализа, что может быть восприн€то сигналом к активным действи€м, а что к отступлению. ѕопробовать отыскать рациональное зерно, которое в дальнейшем поможет ¬ам создать свою, неповторимую торговую систему.

“оргова€ система – это достаточно сложный механизм, состо€щий из нескольких составл€ющих, кажда€ из которых имеет ключевое значение.

Ёто похоже на детали одного механизма, если даже маленький винтик встанет не на свое место, механизм работать не будет или будет работать очень плохо. “ак и в торговой системе: если будет неправильно «отлажена» хоть одна составл€юща€, вс€ работа пойдет насмарку. Ѕолее того, поскольку одни и те же факторы в различных услови€х могут привести к противоположной реакции рынка, то система должна быть достаточно гибкой. ѕлюс тот факт, что система никогда не €вл€етс€ чем-то статичным, ее нужно посто€нно провер€ть и обновл€ть. ѕри всем при этом она должна обеспечивать минимальные риски при максимальной точности сделанных прогнозов (именно в такой последовательности). —истема – это точный расчет, точка равновеси€ между несколькими неизвестными и посто€нно мен€ющимис€ факторами. Ёто – правильный вопрос и правильный ответ. ј более конкретно – полученна€ трейдером прибыль. »менно поэтому так важно правильно расставить акценты, правильно распределить риски, правильно рассчитать точку входа и выхода и правильно выбрать аналитические инструменты. “оргова€ система – это совокупность жестких правил, определ€ющих точки (цены), врем€ и услови€ входа в рынок и выхода из него. ќпытный – или, другими словами, имеющий торговую систему – трейдер всегда готов к любому повороту событий на рынке. ќн в каждую минуту может подробно рассказать, что именно он собираетс€ делать (или не делать) на рынке с той или иной валютой. ќн должен уметь вн€тно это объ€снить. ≈сли он не может это объ€снить, значит, он не может этого пон€ть сам, а это – недопустима€ роскошь, котора€ может обернутьс€ крупным убытком. » единственным критерием, подтверждающим эффективность или неэффективность той или иной системы, €вл€ютс€ практические результаты работы.

 ак уже говорилось выше, торгова€ система – это система правил, определ€ющих последстви€ воздействи€ на финансовые рынки нескольких наиболее важных факторов. √овор€ более конкретно, это сведенные воедино результаты фундаментального анализа, технического анализа, управлени€ рисками и распределени€ капитала.  онкретным  «воплощением» торговой системы €вл€етс€ торговый план.

ѕервый шаг к созданию торговой системы состоит в том, что трейдер должен четко определитьс€ с некоторыми принципиальными вопросами. Ёто касаетс€ вопросов, св€занных с распределением капитала, стратегией торговли и управлением рисками. ƒругими словами, он должен четко знать:

1)         объем первоначальных средств (т.е. размер счета), предоставл€емое компанией (или самосто€тельно выбранное) плечо;

2)         уровень margin call (минимальна€ маржа на поддержание открытой позиции);

3)         размеры лотов, общий уровень максимальных потерь;

4)         уровень потерь на одну позицию, возможность хеджировани€ (например, работы не только на рынке FOREX, но и на рынке валютных фьючерсов, если позвол€ют размеры счета);

5)         максимально возможное число открытых позиций;

6)         средний размер закладываемой в торговом плане прибыли, примерна€ стоимость одного пункта в той или иной валюте и пр.

«атем будущий трейдер должен решить, с какими именно инструментами он будет работать. “радиционно торговать начинают с четырех основных валют, котируемых против американского доллара: евро, швейцарского франка, €понской

иены и английского фунта.  роме того, можно работать и с другими инструментами: канадским или австралийским долларом, рублем, гривной или с кросс-курсами. ќднако в любом случае трейдер должен знать относительную стоимость валют друг против друга и стоимость одного пункта в долларах. ѕосле этого настает очередь технического анализа: трейдер должен создать определенный набор средств технического анализа, которыми будет пользоватьс€. “уда вход€т линии и/или уровни поддержки и сопротивлени€ и тренды, компьютерные индикаторы, графические модели, волны Ёллиотта, анализ графиков €понских свечей, уровни ‘ибоначчи и др. ¬ыбор достаточно богат, и дл€ того чтобы его сделать, необходимо достаточно хорошо познакомитьс€ с ними со всеми. ѕроцесс отбора компьютерных индикаторов €вл€етс€ более сложным. Ќесмотр€ на их огромное количество, советуем дл€ начала ограничитьс€ несколькими наиболее простыми. ≈стественно, в наборе должны быть представлены индикаторы, как из трендовой группы, так и из группы осцилл€торов. ¬ыбор индикаторов в большой степени зависит от характера работы трейдера на рынке – внутридневна€ торговл€ или среднесрочные позиции. ѕри этом возможности варьировани€ одних и тех же индикаторов ограничиваютс€ исключительно техническими возможност€ми самой системы.

Ќаконец, самой последней ступенью €вл€етс€ разработка готовой формы торгового плана, которую трейдер будет заполн€ть ежедневно в нескольких экземпл€рах – по одному на каждую выбранную валюту или кросс-курс.  роме необходимых граф с перечислением средств технического анализа и пакета компьютерных индикаторов торговый план должен включать отдельную строку по фундаментальному анализу с перечислением предсто€щих событий, возможных данных и времени их опубликовани€. ¬ нее также можно вносить так называемые «ожидани€ рынка» – подобного рода информаци€ публикуетс€ на сайтах нашей компании – www.instaforex.com  в разделах посв€щенных работе на рынке FOREX. ≈ще одно об€зательное «дополнение» торгового плана – графа «итоги» и «проверка». ¬ первую вноситс€ результат «раздумий» трейдера: входить в рынок или не входить, если входить, то по какой цене и при каких услови€х (например, после выхода данных), где разместить стоп-лосс, где закрывать позицию с прибылью и т.д. ƒругими словами, конкретный торговый план на текущий день. —оответственно, графа «проверка» заполн€етс€ на следующий день перечислением итогов прошедшего дн€: насколько точно был составлен торговый план, а если нет – с указанием причин и/или ошибок (естественно, по возможности). » с об€зательным указанием состо€ни€ счета по результатам проведенных операций – на первое врем€ желательно «условно проведенных». –азработав схему торгового плана и методику анализа рынка, трейдер довольно быстро привыкает к рутинной работе, котора€ с каждым днем будет становитьс€ все привычнее и легче. √лавное в этой рутинной работе – дисциплина. —оставление торгового плана €вл€етс€ ничем иным, как первым шагом создани€ торговой системы. –азработанна€ методика ежедневной работы станет той самой основой, на которой будет базироватьс€ ваша собственна€ система работы на финансовом рынке.

ќтбор средств и инструментов технического анализа €вл€ютс€ архиважными – ведь именно на основе их показателей  трейдер должен предсказывать движени€ рынка. √лавный вопрос заключаетс€ в определении, что €вл€етс€ действительно необходимым, а что – лишь полезным дополнением. „то первично, а что вторично. » самое главное – дл€ чего и почему нужен тот или иной инструмент. »менно на этом этапе отбора и анализа трейдер начинает непосредственно работать над тем, что в будущем превратитс€ в его собственную торговую систему.

»нструменты технического анализа используетс€ дл€ того, чтобы:

а) вы€вить существующий на рынке тренд (восход€щий, нисход€щий или боковой);

б) рассчитать точки (уровни) входа или выхода из позиции – ключевые и локальные.

¬ этом неоценимую пользу принесет использование таких инструментов как - линии тренда, поддержки и сопротивлени€, графические модели – разворотные и продолжающие, уровни ‘ибоначчи в различном приложении (откат, отскок, проекци€, веер, арки и т. п.), теори€ волн Ёллиотта и анализ по €понским свечам. »спользование компьютерных индикаторов в большей части используетс€ дл€ того, чтобы:

а) получить подтверждение точек входа;

б) определить веро€тность изменени€ направлени€ движени€.

ѕрежде чем анализировать сигналы компьютерных индикаторов, трейдер должен провести анализ с помощью, так называемых, инструментов «классического» теханализа.  аждый трейдер должен понимать, что индикаторы €вл€ютс€ не чем иным, как производными от цен. ƒаже притом, что некоторые из них вырабатывают опережающие сигналы.

— помощью инструментов классического анализа трейдер должен получить ответы на следующие вопросы:

1.           акой тренд на насто€щий момент господствует на рынке (восход€щий, нисход€щий, боковой), какой тренд €вл€етс€ основным, какой – локальным (например, небольша€ восход€ща€ коррекци€ при долгосрочном нисход€щем тренде).

2.          Ќаличие фигур (моделей) и их значение.

3.          Ќеобходимость использовани€ р€да чисел ‘ибоначчи (после резкого движени€ цен или дл€ проекции будущего движени€).

4.           акие именно уровни цен €вл€ютс€ ключевыми точками поддержки/сопротивлени€, а какие локальными.

»ме€ определенное представление о рынке и о том, что на данный момент там происходит, трейдер может переходить к компьютерному анализу.  ак мы уже говорили, компьютерный анализ в основе своей €вл€етс€ вторичным по отношению к движению цен и, следовательно, к классическому теханализу.

—игналы и показани€ компьютерных индикаторов следует рассматривать как исключительно подтверждающие – или противоречащие – выводам сделанным на основе применени€ инструментов классического теханализа.

”ниверсального индикатора не существует, и существовать не может. Ћюбой индикатор дает прогнозы лишь с относительной точностью. „тобы ответить на вопрос, с чего начинать и чем заканчивать, предлагаем вашему вниманию несколько советов по составлению собственного инструментари€:

1) ¬ набор должны, в об€зательном  пор€дке, входить как трендовые индикаторы, так и осцилл€торы. ≈стественно, предпочтение тем или иным будет отдаватьс€, исход€ из характера операций, которые трейдер собираетс€ совершать на рынке. ƒругими словами, если трейдер собираетс€ работать в режиме интрадэй (внутридневна€ торговл€), то в его инструментарии должны преобладать осцилл€торы. ≈сли же предпочтени€ отдаетс€ среднесрочной торговле, то трендовые индикаторы и осцилл€торы должны присутствовать в наборе в равных количествах. ≈сли же есть склонность к работе на долгосрочных позици€х, то среди используемых инструментов будут преобладать трендовые индикаторы.

2)         роме принадлежности индикаторов к той или иной группе, трейдер должен четко знать, дл€ чего тот или иной индикатор предназначен, какие именно сигналы он выдает, и в чем заключаетс€ их значение. Ќапример, прин€то считать, что среди трендовых индикатор ADX считаетс€ лучшим средством дл€ распознавани€ начала тренда, а MACD (дивергенци€ на MACD) его завершение.

3)        Ќеплохо иметь в своем наборе хот€ бы один индикатор, который может работать и при трендовом, и при бестрендовом рынке. Ќапример, MACD-гистрограмму.

4)        ¬ наборе должны присутствовать индикаторы, рассчитываемые на совершенно разных принципах. Ёто помогает избежать дублировани€ (например, медленна€ стохастика, индекс относительной силы (RSI) и индекс изменений (ROC), скольз€щие средние и полосы Ѕоллинжера и т. п.). ƒублирующие индикаторы будут зачастую выдавать одинаковые сигналы, тогда как совпадени€ индикаторов, рассчитываемых на различных принципах, обеспечат более редкие сигналы входа/выхода при большей точности прогнозов. Ќабор индикаторов не должен быть слишком большим потому, что анализировать их показани€ придетс€ на различных временных отрезках – от недельных до часовых. » даже на трех-четырех индикаторах возможно получение противоречивых сигналов.

 

ќптимизаци€ и тестирование.

ѕосле того, как вы отобрали один два компьютерных индикатора, необходимо провести их тестирование. “естирование обычно проводитс€ в два этапа – на уже существующих данных (history) и в режиме реального времени. ѕроцесс проверки индикатора помогает трейдеру подмечать некоторые нюансы, о которых редко упоминаетс€ в учебной литературе. »менно во врем€ проверки и испытани€ трейдер учитс€ распознавать сигналы индикатора: в прошедшем времени все смотритс€ просто и пон€тно, тогда как в режиме реального времени требуютс€ определенные навыки. ƒалее трейдер начинает составл€ть собственный перечень сигналов входов/выходов из рынка и убеждаетс€, что при «живой» работе эти сигналы не всегда полностью соответствуют описываемым в литературе.

Ќа первом этапе тестировани€ трейдер решает, насколько выбранный индикатор подходит дл€ дальнейшей работы. ¬ данном случае процесс тестировани€ заключаетс€ в элементарном подсчете количества правильных сигналов на базе уже имеющихс€ данных. ≈сли, по мнению трейдера, индикатор стоит того, чтобы с ним работать, наступает втора€ часть первого этапа – оптимизаци€. ƒругими словами, трейдер будет добиватьс€ увеличени€ количества правильных сигналов. —амый распространенный способ оптимизации – изменение вводимых переменных, с помощью которых этот индикатор рассчитываетс€. ¬озможны и методы математической оптимизации с помощью различных формул – например, вычислени€ экспоненциальной формулы и пр. Ќо это уже дл€ тех, кто хорошо разбираетс€ в математике или в рынке. —овершенно не об€зательно пользоватьс€ одними и теми же переменными дл€ работы на разных временных графиках. ћожно вполне предположить, что на дневных графиках скольз€щие средние с периодом 10 будут давать большее количество правильных сигналов, а на внутридневных графиках оптимальное количество периодов дл€ скольз€щих средних будет 5 или 7. √лавное – найти оптимальные услови€ дл€ того, чтобы индикатор выдавал большее количество правильных сигналов, в чем и состоит цель оптимизации.

¬торой этап тестировани€ основываетс€ на работе уже оптимизированного индикатора. Ёто уже «высша€ инстанци€» – индикатор должен выдавать правильные сигналы в режиме реального времени. “рейдер должен научитьс€ распознавать эти сигналы – тоже в режиме реального времени. ¬полне возможно, что количество правильных сигналов окажетс€ иным (хорошо, если в лучшую сторону), поэтому и на втором этапе трейдеру снова придетс€ зан€тьс€ оптимизацией.

“ретий этап это ув€зка сигналов, всех выбранных вами индикаторов и методов классического теханализа, в сигнал, по которому, определ€етс€ момент входа в рынок (покупка или продажа) и выхода из позиции.

Ќапример, сигналом дл€ входа в короткую позицию может быть возникновение такой ситуации:

Ќа рынке наблюдаетс€ восход€щий тренд, последнее событие на рынке позволило вы€вить разворотную модель «ѕоглощение» (метод анализа €понские свечи), в момент формировани€ этой модели гистограммы MACD (компьютерный анализ) не показали нового максимума относительно предыдущего максимума, а значит, по€вилась веро€тность формировани€ дивергенции. ѕоследовавшее понижение подтвердило это предположение, пробой линии восход€щего тренда (трендовый анализ) стал еще одним подтверждением, ранее полученным сигналам о веро€тном развороте тренда, а выход графика стохастики из зоны перекупленности и нисход€ща€ направленность дополнила перечень необходимых составл€ющих того сигнала, который прин€т трейдером дл€ открыти€ короткой позиции.

–едко встречаютс€ случаи, когда торговые системы удаетс€ оптимизировать до 90% успешных результатов. ѕоэтому не старайтесь достичь невозможного: соотношение 70% к 30% уже можно считать вполне достаточным дл€ успешной работы на рынке.

ј теперь давайте попробуем создать свою торговую систему. ѕредлагаю особое внимание обратить на логическую концепцию, котора€ должна присутствовать при создании “— и котора€, конечно же, должна основыватьс€ на теоретических знани€х и наблюдательной практике.

трендовый индикатор. ѕредлагаю включить в арсенал простейший - простую скольз€щую среднюю (ћј), а лучше две ћј с разными периодами, пусть будут периоды 21 и 34(числа ‘ибоначчи). », конечно же, один осцилл€тор, т.к. формирование выше названных моделей происходит в коридоре, а осцилл€торы лучше всего работают именно при диапазонной консолидации цены, веро€тно, медленный стохастик будет не самым плохим выбором. ќбща€ картина графика с наложенным набором инструментов теханализа будет выгл€деть следующим образом (см. рис. 1).

–ис. 1. Ќа данном рисунке представлен полный набор инструментов включенных в процесс разработки “—. »ндикатор «—тохастик», ћј (21,34), трендовые линии (красный пунктир) ограничивают модель исследовани€, в данном случае фигуру продолжени€ тенденции «¬ымпел».

 ѕосле того, как определена стратеги€ и набор инструментов технического анализа, начнем анализ графика и вы€вление сигналов.  ак отмечалось выше, начинать следует с истории (см. рис. 2).

–ис. 2. Ќа рынке формировалась коррекционна€ модель (2), предыдущее движение цены и соответственно ћј (1) говорит о том, что тренд восход€щий. «начит,  наибольшей веро€тностью обладают предположени€ о формировании одной из моделей продолжени€ (как оказалось в этом случае, сформировалс€ «вымпел»), поэтому следует рассматривать варианты по открытию длинной позиции, т.е. произведение покупки торгуемого актива. ƒалее обращаем внимание, что оба минимума коррекционной фигуры сопровождались формированием дивергенции на стохастике (3). —ледующий сигнал, подтверждающий веро€тность продолжени€ роста, поступил после пробо€ ценой снизу вверх ћј (4), сигнал в точке (5) предлагает считать «вымпел» сформированным и восход€щий тренд продолжающимс€, т.к. формирование моделей продолжени€ считаетс€ завершенным после пробо€ трендовых линий их ограничивающих. —игнал в точке (6) можно считать подтверждающим, в виду того, что это, как часто бывает, обратный ход, протестировавший пробитую линию тренда на предмет поддержки.

 » так построим цепочку поступивших сигналов по мере их поступлени€:

1-выход стохастика из зоны перепроданности и сформировавша€с€ дивергенци€;

2- пробой ценой ћј снизу;

3- пробой линии тренда ограничивающей сверху вымпел;

4- тест ценой пробитой линии тренда на предмет поддержки.

будет  закрыта раньше достижени€ планируемого выхода.  ак говорилась на зан€ти€х, где рассматривались модели продолжени€ тенденции, ценовым ориентиром удержани€ позиции после модели продолжени€ может быть выбран уровень равный рыночному движению, предшествовавший формированию модели. “ак и поступим – измерим вертикальный отрезок от предыдущей модели до сформированной и, отложив его вверх, найдем целевую точку. „то же касаетс€ сигнала преждевременного выхода, то, по всей видимости, таким сигналом может быть пробой ценой линий ћј сверху, пробой сверху ћј более короткого периода ћј более длинного и др.  ак можно увидеть на рис. 3, сигнал дл€ преждевременного выхода наступил раньше. ÷ена пробила ћј (7), что стало основанием дл€ проведени€ обратной сделки.

–ис. 3. —игнал дл€ преждевременного выхода поступил раньше, до достижени€ намеченной цели. ¬ точке 7 цена пересекла обе ћј, чем дала повод предполагать о возможном изменении тенденции.


трейдер провер€ет, как созданна€ “— соответствует его психологической индивидуальности, а также приобретает возможность отработать навыки соблюдени€ дисциплины, котора€ необходима в торговле. ≈стественно, лучше всего этот этап проводить при торговле на счетах с маленьким депозитом, потер€ которого не станет сильным ударом по семейному бюджету. ¬озможно, кто-то из ¬ас не сочтет это убедительным и скажет, что така€ сумма тоже не даст полного представлени€ о психологическом давлении, согласен. Ќо, здесь можно применить небольшую хитрость депозит в 500 рублей рассматривать как депозит в 5000 или 50 000 долларов, открытую позицию в 10000 рублей, как позицию в 100 000 долларов и т.д., т.е. попытатьс€ приблизить ситуацию к суммам планируемой в будущей торговле.

 

 

 

 

—качать этот урок в формате *.doc 

  

ќткрыть счет в InstaForex

 

—качать торговый терминал ќткрыть демо счет ќткрыть торговый счет


Besucherzahler russain brides
счетчик посещений
russian mail order wives